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2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(3-2),
D 同一客户的不同贷款的债项评级可以不一致
98. 信用风险监测是（ ）
正确答案：D
A 一个连续的动态的过程
B 跟踪已识别风险的发展变化情况
C 根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析
D 以上说法都是
99. 客户风险的内生变量包括（ ）
正确答案：C
A 基本面指标
B 财务指标
C 基本面指标和财务指标
D 企业家才能指标
100. 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）
正确答案：C
A 3%
B 10%
C 20%
D 50%
101. 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为１０亿，专项准备为５亿，特种准备为１亿，那么该商业银行不良贷款拨备覆盖率是（ ）
正确答案：B
A 50%
B 80%
C 100%
D 120%
102. 我国商业银行的风险预警体系中，黑色预警法是一种（ ）
正确答案：A
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 以上都不对
103. 我国商业银行的风险预警体系中，蓝色色预警法是一种（ ）
正确答案：B
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 以上都不对
104. 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（ ）
正确答案：C
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 以上都不对
105. 资产证券化的作用在于（ ）
正确答案：D
A 提高商业银行资产的流动性
B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
C 是一种风险转移的风险管理方法
D 以上说法都正确
106. 贷款定价中的风险成本是指（ ）
正确答案：B
A 管理贷款风险所花费的成本
B 贷款的预期损失
C 贷款违约概率
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D 以上都不是
107. 以下关于预期损失和经济资本的论述，正确的是（ ）
正确答案：B
A 商业银行应根据预期损失和非预期损失计提各项准备
B 经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本
C 经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本
D 经济资本是用来抵御商业银行预期损失和非预期损失所需要的资本
108. 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的（ ）
正确答案：C
A RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
B RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
C RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本
D RAROC＝（贷款年收入－各项费用）／监管或经济资本
109. 商业银行进行贷款转让的目的是（ ）
正确答案：D
A 分散风险
B 增加收益
C 实现资产多元化
D 以上说法都是
110. 单笔贷款风险分析和贷款组合风险分析的区别是（ ）
正确答案：A
A 贷款组合考虑到了资产之间的相关性，单笔贷款风险分析没有考虑到资产间的相关性
B 贷款组合的分析比单笔贷款更加粗糙，没有充分考虑到各笔贷款的风险性
C 贷款组合的风险等于单笔贷款风险之和
D 以上都不正确
111. 目前我国商业银行所承担的主要风险是（ ）
正确答案：D
A 市场风险
B 流动性风险
C 操作风险
D 信用风险
112. 集团公司内部关联交易的基本动机是（ ）
正确答案：D
A 实现整个集团公司的统一管理和控制
B 规避政策障碍和粉饰财务报表
C 提高公司的市场竞争力
D A和B
113. 信用风险计量模型所经历的发展阶段包括（ ）
正确答案：D
A 专家判断法
B 信用评分模型
C 违约概率模型
D 以上说法都正确
114. 如果某商业银行有１００个客户评级为Ｂ级，违约概率是２％，当年有５个该级别客户违约，那么（ ）
正确答案：B
A 当年Ｂ级客户的违约概率是５％
B 当年Ｂ级客户的违约频率是５％
C 当年Ｂ级客户的违约概率和违约频率都是５％
D 当年Ｂ级客户的违约频率是２％
115. 已知等级为ＢＢ的债券发行总价值为１０亿，发行第一年违约的总价值为５００万，第二年违约的总价值为６００万，第三年违约的总价值是１０００万:那么该债券在第一年的边际死亡率为（ ）
正确答案：A
A 0.005
B 0.006
C 0.01
D 0.021
116. 已知等级为ＢＢ的债券发行总价值为１０亿，发行第一年违约的总价值为５００万，第二年违约的总价值为６００万，第三年违约的总价值是１０００万:该债券在第二年的边际死亡率为（ ）
正确答案：B
A 0.005
B 0.006
C 0.01
D 0.021
117. 已知等级为ＢＢ的债券发行总价值为１０亿，发行第一年违约的总价值为５００万，第二年违约的总价值为６００万，第三年违约的总价值是１０００万:该债券在第三年的边际死亡率为（ ）
正确答案：C
A 0.005
B 0.006
C 0.01
D 0.021
118. 已知等级为ＢＢ的债券发行总价值为１０亿，发行第一年违约的总价值为５００万，第二年违约的总价值为６００万，第三年违约的总价值是１０００万:该债券第一年的累积死亡率是（ ）
正确答案：A
A 0.005
B 0.006
C 0.01
D 0.021
119. 已知等级为ＢＢ的债券发行总价值为１０亿，发行第一年违约的总价值为５００万，第二年违约的总价值为６００万，第三年违约的总价值是１０００万:该债券第二年的累积死亡率是（ ）
正确答案：B
A 0.005
B 0.01
C 0.015
D 0.021
120. 已知等级为ＢＢ的债券发行总价值为１０亿，发行第一年违约的总价值为５００万，第二年违约的总价值为６００万，第三年违约的总价值是１０００万:该债券第三年的累积死亡率是（ ）
正确答案：C
A 0.005
B 0.006
C 0.012
D 0.021
121. 以下关于商业银行贷款的经济损失的论述，正确的是（ ）
正确答案：A
A 经济损失考虑了贷款损失的所有相关因素，包括直接成本和间接成本，账面成本和机会成本
B 经济损失是指商业银行的账面损失
C 经济损失包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部分
D 经济损失通常情况下与会计损失相等
122. 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是（ ）
正确答案：C
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A 0.01
B 0.012
C 0.018
D 0.03
123. 以下关于内部评级法和内部评级体系的论述，不正确的是（ ）
正确答案：D
A 内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法，各国商业银行都应该使用内部评级法进行风险评估
B 内部评级体系是商业银行进行风险计量/分析的核心工具
C 任何一个现代商业银行，都应该具备良好的内部评级体系，保证风险管理的质量和效率
D 具备完善内部评级体系得商业银行都能够很好的应用内部评级法
124. 根据Ｚ值模型，Ｚ值越高，则（ ）
正确答案：B
A 违约风险越高
B 违约风险越低
C 违约风险不确定
D 以上都不对
125. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷 款的经济资本为（ ）
正确答案：A
A 4亿
B 8亿
C 10亿
D 6亿
126. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷 款的经济资本为（ ）
正确答案：B
A 4亿
B 8亿
C 10亿
D 6亿
127. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给次级类贷 款的经济资本为（ ）
正确答案：C
A 4亿
B 8亿
C 10亿
D 6亿
128. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给可疑类贷 款的经济资本为（ ）
正确答案：D
A 4亿
B 8亿
C 10亿
D 6亿
129. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给损失类贷 款的经济资本为（ ）
正确答案：A
A 2亿
B 8亿
C 10亿
D 6亿
130. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据边际非预期损失占比，商业银行分配给正常 类贷款的经济资本为（ ）
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